На выборах короля после смерти Эрика I Кнуд не рассматривался в качестве претендента, поскольку ему в то время было меньше 10 лет. В итоге королём был избран брат Эрика
Нильс. В
1115 король сделал его
ярлом Южной Ютландии (
Шлезвига), и следующие 15 лет он провёл в сражениях с
вендами. В конце концов Кнуду удалось установить мир на границе, а после того как в
1129 княжеский род вендов угас,
император Священной Римской империи сделал его князем и даровал титул
герцога
Гольштейнского. Позднее Кнуд сам провозгласил себя герцогом Шлезвига.