As notícias sobre a primeira penetração no território do atual município de Capela são ainda muito obscuras. Sabe-se que primitivamente, com o nome de Capela e, depois, Paraíba, a povoação pertenceu ao município de Atalaia, ao qual esteve ligada administrativamente até 1890. Presume-se que suas raízes estejam ligadas à construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, levantada próxima ao local onde hoje se encontra a atual matriz, cujo fundador foi Manoel Ferreira Dessa. E a respeito da data da construção da capela, escreveu o historiador Wenceslau de Almeida: "A absoluta falta de documento impede-nos a precisão do ano em que se iniciou a construção do pequeno templo, presumindo-se, entretanto, que o fora na primeira metade do século XVIII, proximidade de 1750".