Madonna treinou-se fisicamente com aeróbica, corrida e levantamento de peso para lidar com a coreografia e as rotinas de dança da digressão. Para o figurino, ela colaborou com a estilista Marlene Stewart, expandindo a ideia de trazer as personagens de seus vídeos musicais mais populares para o palco, refazendo cenas dos vídeos de canções como "True Blue", "Open Your Heart", "Papa Don't Preach" e "La Isla Bonita". O palco era enorme, com quatro telões, projetores multimídia e um lance de escadas no meio. Patrick Leonard, que foi o diretor musical da excursão, incentivou Madonna a reorganizar suas canções mais antigas e apresentá-las em um novo formato. Madonna intitulou a turnê de Who's That Girl quando olhou para uma imagem gigantesca de si mesma, projetada em uma tela no palco durante um dos ensaios.

O show consistiu em sete trocas de roupa, com rotinas de música, de dança e teatro, e incluiu a abordagem de causas sociais durante "Papa Don't Preach", bem como um bis, formado por "La Isla Bonita", "Who's That Girl e "Holiday". A turnê recebeu análises positivas da mídia especializada, a qual prezou a natureza extravagante de concerto e as danças, as mudanças de figurino e o ritmo dinâmico de Madonna. Foi um sucesso comercial, arrecadando um total de US$ 25.000.000 (US$ 51.900.000 em 2014), com Madonna apresentando-se na frente de um total de 1.5 milhões de espectadores. De acordo com a Pollstar, foi a segunda turnê feminina com maior arrecadação em 1987, atrás da turnê Break Every Rule, de Tina Turner.