לי, שיופיה היה לה לעתים למכשול בבולמו התייחסות רצינית לכישוריה כשחקנית, התמודדה לאורך הקריירה עם דמויות מגוונות ושונות, החל בדמויות חדות הלשון בקומדיות של
נואל קווארד ושל ג'ורג' ברנרד שו, וכלה בדמויות מטרגדיות שייקספיריות, כמו אופליה בהמלט וליידי מקבת' במקבת'.