הוריו של תאודוסיוס היו תרמנטייה ותאודוסיוס האב, שהיה קצין צבא בכיר באימפריה המערבית תחת שלטונו של ולנטיניוס הראשון. כבנו של קצין צבא, היה תאודוסיוס חייב על–פי חוק להצטרף אף הוא לצבא והתלווה אל אביו לסייע לו בדיכוי ה"
קשר הגדול" בשנת 368 בבריטניה. הוא פיקד על צבא במואסיה, פרובינקיה רומית במורד הדנובה ובשנת 374 הודח מתפקידו הצבאי ונאלץ לשוב לעיר הולדתו קוקואה. ככל הנראה נבעה הדחתו מהזעם שעוררה אצל הקיסר ולנטיניוס הראשון תבוסה צבאית שנחל ואובדן שני לגיונות שתחת פיקודו במלחמה עם הסמרטינים בסוף אותה שנה. אביו ערער ככל הנראה על ההחלטה ובעקבות זאת הוצא להורג (חלק מהמקורות טוענים שאביו הוצא להורג לאחר שחקירה גילתה שבזמן טקס חיזוי עתידות עלה שם משפחתו כמי שיחליף את הקיסר), ככל הנראה בפקודת ולנטיניוס, בתחילת שנת 375.