確率過程

確率論において、確率過程（かくりつかてい、）は、時間とともに変化する確率変数のことであり、株価や為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述するモデルとして利用される。不規則過程（）とも言う。