Der
Erwartungswert (selten und doppeldeutig
Mittelwert) ist ein Grundbegriff der
Stochastik. Der Erwartungswert einer
Zufallsvariablen beschreibt die Zahl, die die Zufallsvariable im Mittel annimmt. Er ergibt sich zum Beispiel bei unbegrenzter Wiederholung des zugrunde liegenden
Experiments als Durchschnitt der Ergebnisse. Das
Gesetz der großen Zahlen beschreibt, in welcher Form genau die Durchschnitte der Ergebnisse bei wachsender Anzahl der Experimente gegen den Erwartungswert streben, oder anders gesagt, wie die
Stichprobenmittelwerte bei wachsender Stichprobengröße gegen den Erwartungswert
konvergieren.