Monte-Carlo-Simulation oder
Monte-Carlo-Studie, auch
MC-Simulation, ist ein Verfahren aus der
Stochastik, bei dem eine sehr große Zahl gleichartiger
Zufallsexperimente die Basis darstellt. Es wird dabei versucht, analytisch nicht oder nur aufwendig lösbare Probleme mit Hilfe der
Wahrscheinlichkeitstheorie numerisch zu lösen. Als Grundlage ist vor allem das
Gesetz der großen Zahlen zu sehen. Die Zufallsexperimente können entweder – etwa durch Würfeln – real durchgeführt werden oder in Computerberechnungen über Erzeugung geeigneter Zufallszahlen.