Nichtlineare Optimierung

In der Mathematik ist die nichtlineare Optimierung (auch nichtlineares Programm, NLP, genannt) das Vorhaben, eine skalare Zielfunktion einer oder mehrerer reeller Variablen in einem eingeschränkten Bereich zu optimieren, wobei die Zielfunktion oder die Bereichsgrenzen nicht linear (nicht affin) sind. Es ist ein Teilgebiet der mathematischen Optimierung und ein Obergebiet der konvexen Optimierung. In Abgrenzung von den genannten Artikeln wird hier die Anwendung auf differenzierbare nichtlineare Zielfunktionen ohne Beschränkung auf Konvexität der Zielfunktion oder des Suchbereiches beschrieben. Für Begriffsklärung empfiehlt sich die Lektüre von Begriffe: Zielfunktion, Nebenbedingungen, zulässige Menge, lokale und globale Optimierung.