Procesem Lévy'ego nazywamy
proces stochastyczny na
przestrzeni probabilistycznej o wartościach w przestrzeni euklidesowej , spełniający następujące warunki:
- , -prawie wszędzie,
- dla każdego ciągu zmienne losowe są niezależne,
- rozkład nie zależy od dla każdych ,
- proces jest ciągły według prawdopodobieństwa tzn. dla każdego i dla każdego
- .