proces Lévy'ego

Procesem Lévy'ego nazywamy proces stochastyczny  na przestrzeni probabilistycznej  o wartościach w przestrzeni euklidesowej , spełniający następujące warunki:

1. , -prawie wszędzie,
2. dla każdego ciągu  zmienne losowe  są niezależne,
3. rozkład nie zależy od dla każdych ,
4. proces jest ciągły według prawdopodobieństwa tzn. dla każdego i dla każdego

.