Designa-se por
método de Monte Carlo (MMC) qualquer método de uma classe de
métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos, isto é, repetindo sucessivas simulações um elevado numero de vezes, para calcular probabilidades
heuristicamente, tal como se, de facto, se registassem os resultados reais em jogos de casino (daí o nome). Este tipo de método é utilizado em simulações
estocásticas com diversas aplicações em áreas como a
física,
matemática e
biologia. O método de Monte Carlo tem sido utilizado há bastante tempo como forma de obter aproximações numéricas de funções complexas em que não é viável, ou é mesmo impossível, obter uma solução analítica ou, pelo menos, determinística.
De acordo com (HAMMERSELEY,1964) o nome "Monte Carlo" surgiu durante o
projeto Manhattan na
Segunda Guerra Mundial. No projeto de construção da
bomba atómica,
Stanislaw Ulam,
von Neumann e
Fermi consideraram a possibilidade de utilizar o método, que envolvia a simulação direta de problemas de natureza probabilística relacionados com o coeficiente de difusão do neutron em certos materiais. Apesar de ter despertado a atenção desses cientistas em 1948, a lógica do método já era conhecida há bastante tempo. Por exemplo, existe um registro de um artigo escrito por
Lord Kelvin dezenas de anos antes, que já utilizava técnicas de Monte Carlo em uma discussão das equações de Boltzmann. (Fonte Mundo PM)