Em teoria da
probabilidade, a
função distribuição acumulada (
fda) ou simplesmente
função distribuição, descreve completamente a distribuição da probabilidade de uma variável aleatória de valor real
X. Para cada número real
x, a fda é dada por:
A probabilidade de que
X se situe num intervalo ]
a,
b] (aberto em
a e fechado em
b) é
F(
b) -
F(
a) se
a =
b. É convenção usar um
F maiúsculo para a fda, em contraste com o
f minúsculo usado para a
função densidade da probabilidade e
função massa de probabilidade.
A função distribuição pode ser facilmente obtida a partir da
função de probabilidade respectiva. No caso duma
variável aleatória discreta:
Para uma
variável aleatória contínua:
Note-se que na definição acima, o sinal "menor ou igual", '=' poderia ser substituído por "
menor" '<'. Isto produziria uma função diferente, mas qualquer uma das funções pode ser facilmente deduzida a partir da outra. Também se poderia mudar para um sinal maior e deduzir as propriedades desta nova função. A única coisa a lembrar é ajustar a definição ao sinal pretendido. Em países de língua inglesa, a convenção que usa a desigualdade fraca (=) em vez da desigualdade estrita (<) é quase sempre usada.