En
estadística y
simulación, un
proceso de Poisson, también conocido como
ley de los sucesos raros, es un
proceso estocástico de tiempo continuo que consiste en "contar" eventos
raros (de ahí el nombre "sucesos raros") que ocurren a lo largo del tiempo. El tiempo entre cada par de eventos consecutivos tiene una
distribución exponencial con el parámetro λ, y cada uno de estos tiempos entre llegadas se supone que es independiente de otros tiempos entre llegadas. Es llamado así por el matemático
Siméon Denis Poisson (
1781–
1840).