Prozess mit unabhängigen Zuwächsen

Der Prozess mit unabhängigen Zuwächsen ist ein Begriff aus der Theorie der stochastischen Prozesse, einem Teilbereich der Wahrscheinlichkeitstheorie. Anschaulich ist ein Prozess mit unabhängigen Zuwächsen ein Prozess, bei dem der Verlauf der Zukunft des Prozesses unabhängig von der Vergangenheit ist. Viele wichtige Klassen von Prozessen wie der Lévy-Prozess und damit auch der Wiener-Prozess und der Poisson-Prozess sind Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen.