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Stochastisches Integral
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Stochastische Integration
Die Theorie der
stochastischen Integration
befasst sich mit
Integralen
und Differentialgleichungen in der
Stochastik
. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von
Henri Léon Lebesgue
und
Thomas Jean Stieltjes
auf eine breitere Menge von
Integratoren
. Es sind
stochastische Prozesse
mit unendlicher
Variation
, insbesondere der
Wiener-Prozess
, als Integratoren zugelassen. Die Theorie der stochastischen Integration stellt dabei die Grundlage der
stochastischen Analysis
dar, deren Anwendungen sich zumeist mit der Untersuchung
stochastischer Differentialgleichungen
beschäftigen.
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