In der
Wahrscheinlichkeitstheorie ist die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, oft kurz
Dichtefunktion,
Wahrscheinlichkeitsdichte oder nur
Dichte (abgekürzt
WDF oder engl. von ) genannt, ein Hilfsmittel zur Beschreibung einer stetigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die
Integration der Wahrscheinlichkeitsdichte über ein Intervall
![](http://info.babylon.com/onlinebox.cgi?rt=GetFile&uri=!!DZ6P2U34SE&type=0&index=1168)
ergibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine
Zufallsvariable mit dieser Dichte einen Wert zwischen
![](http://info.babylon.com/onlinebox.cgi?rt=GetFile&uri=!!DZ6P2U34SE&type=0&index=1247)
und
![](http://info.babylon.com/onlinebox.cgi?rt=GetFile&uri=!!DZ6P2U34SE&type=0&index=867)
annimmt. Die Wahrscheinlichkeitsdichte kann Werte größer als 1 annehmen und sollte nicht mit der
Wahrscheinlichkeit selbst verwechselt werden.