Wiener-Prozess

Ein Wiener-Prozess ist ein zeitstetiger stochastischer Prozess, der normalverteilte, unabhängige Zuwächse hat. Benannt wurde der Prozess, der ein mathematisches Modell für die Brownsche Bewegung darstellt und deswegen auch selbst häufig als Brownsche Bewegung bezeichnet wird, nach dem US-amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener. Seit der Einführung der stochastischen Analysis durch Ito Kiyoshi in den 1940er Jahren spielt der Wiener-Prozess die zentrale Rolle im Kalkül der zeitstetigen stochastischen Prozesse und wird in zahllosen Gebieten der Natur- und Wirtschaftswissenschaften als Grundlage zur Modellierung zufälliger Entwicklungen herangezogen.