Die
bedingte Varianz beschreibt in der
Wahrscheinlichkeitstheorie und
Statistik die
Varianz einer
Zufallsvariablen unter der Voraussetzung, dass noch zusätzliche Informationen über den Ausgang des zugrunde liegenden
Zufallsexperiments verfügbar sind. Sie ist definiert als der
bedingte Erwartungswert der quadratischen Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem bedingten Erwartungswert. Wie bei diesem kann die Bedingung beispielsweise darin bestehen, dass bekannt ist, ob ein gewisses
Ereignis eingetreten ist oder welche Werte eine weitere Zufallsvariable angenommen hat; abstrakt kann die Zusatzinformation als
Unterraum des zugrunde liegenden
Ereignisraums aufgefasst werden.