metoda Monte Carlo

Monte Carlo je trída algoritmu pro simulaci systému. Jde o stochastické metody používající pseudonáhodná císla. Typicky využívány pro výpocet integrálu, zejména vícerozmerných, kde bežné metody nejsou efektivní. Metoda Monte Carlo má široké využití od simulaci experimentu pres pocítání urcitých integrálu až treba rešení diferenciálních rovnic. Základní myšlenka této metody je velice jednoduchá, chceme urcit strední hodnotu veliciny, která je výsledkem náhodného deje. Vytvorí se pocítacový model toho deje a po probehnutí dostatecného množství simulací se mohou data zpracovat klasickými statistickými metodami, treba urcit prumer a smerodatnou odchylku.