stochastische Analysis

Als Stochastische Analysis wird das Teilgebiet der Mathematik bezeichnet, das sich mit den Eigenschaften stochastischer Integrale auseinandersetzt. Dabei wird ein zufallsabhängiges Integral definiert, indem ein stochastischer Prozess, also eine zufallsbedingte Funktion, als Integrator (und häufig auch als Integrand) gewählt wird. Der Wert des Integrals ist somit eine Zufallsvariable.